Для использования стандартных курсоров есть специальный класс.

public sealed class Cursors

В нем содержится коллекция курсоров Windows давайте попробуем им воспользоваться.

// DotNet CSharp Sample code
using System;
using System.Windows.Forms;

class MainForm : Form
{
	public MainForm()
	{
		Text = "This is my form";
	}
	
	protected override void OnMouseDown(MouseEventArgs e) 
	{
		Cursor.Current = Cursors.Hand;        
	}
    
	protected override void OnMouseUp(MouseEventArgs e) 
	{
		Cursor.Current = Cursors.Default;
	}

	public static void Main(string[] args)
	{
		Application.Run(new MainForm());
	}	
}

В момент нажатия и удержания клавиши мышки курсор примет форму руки, а при отпускании вернется в исходное положение.